Analisis Fundamental Terhadap Reaksi Saham Peristiwa Covid-19

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pasar saham Indonesia, terutama perusahaan manufaktur di pasar saham Indonesia,merespon dampak pandemi COVID-19. Dengan menerapkan alat penelitian berdasarkan data angka, penelitian ini melibatkan sejumlah 153 sampel perusahaan manufaktur yang terpilih dari data sekunder idx.co.id dan yahoo finance. Hasil analisis data dengan berbagai metode statistik menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam Abnormal Return (AR), variasi pengembalian sekuritas (SRV), dan volume perdagangan (TVA) sebelum dan setelah wabah tersebut.